MENENTUKAN MODEL PELUANG KEBANGKRUTANPERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERSAMAAN INTEGRODIFERENSIAL

Abstract

Skripsi ini berisi tentang model resiko klasik
dalam asuransi dan membahas mengenai hasil
peluang kebangkrutan dalam waktu takterbatas.
Untuk menentukan model peluang kebangkrutan
penulis menggunakan persamaan integrodiferensial.
Akumulasi klaim diasumsikan
berdistribusi kombinasi linier dari dua distribusi
Eksponensial. Pada akhir skripsi, hasil perhitungan
numerik menggunakan sofware Maple 11 yang
akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.
Model peluang kebangkrutan dengan
persamaan integro-diferensial dimana besar klaim
distribusi kombinasi linier dari dua distribusi
Eksponensial adalah sebagai berikut :
1 1 2 2
1 2
( ) , 0 p u p u A A
u e e u
p p
    
Berdasarkan analisis model peluang
kebangkrutan dan perhitungan numerik
menunjukkan bahwa kecilnya peluang
kebangkrutan perusahaan asuransi disebabkan
karena besarnya modal awal (u) atau premium
loading (θ) dan besarnya peluang kebangkrutan
asuransi disebabkan karena besarnya jumlah klaim
yang dikeluarkan (α atau β) .
Kata kunci : proses surplus, distribusikombinasi
linier dari dua distribusi eksponensial,
persamaan integro-diferensial, peluang
kebangkrutan.