PREDIKSI HARGA SAHAM PT. UNILEVER INDONESIA TBK SELAMA GERAKAN BDS MENGGUNAKAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) terhadap harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk selama kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan pendekatan Geometric Brownian Motion, studi ini membuat model prediktif untuk perilaku harga saham dan mengevaluasi akurasinya sebelum dan sesudah puncak gerakan pada 25 Oktober 2023. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk memahami bagaimana gerakan BDS mempengaruhi pergerakan harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk. Data tersebut mencakup nilai penutupan saham harian dari 25 September 2023 hingga 22 November 2023, sebagaimana dikumpulkan dari Yahoo Finance.
Hasilnya menunjukkan bahwa model Geometric Brownian Motion secara akurat memperkirakan perubahan harga saham, seperti yang terlihat dari nilai Mean Absolute Percentage Error yang rendah. Sebelum pergerakan, parameter drift positif sebesar 0,0193 mengindikasikan ekspansi, sedangkan parameter drift negatif sebesar -0,0064 setelah puncak mengindikasikan peningkatan ketidakpastian dan kemungkinan penurunan. Sepanjang periode tersebut, nilai saham sangat fluktuatif, yang menyoroti dampak isu sosial politik eksternal.
Studi ini menunjukkan bahwa model Geometric Brownian Motion merupakan metode yang efektif untuk memodelkan dan memperkirakan pergerakan harga saham selama gerakan BDS berlangsung. Studi mendatang diharapkan menggunakan lebih banyak variabel eksternal, seperti faktor makroekonomi (inflasi, suku bunga) dan sentimen pasar, serta pemodelan ramalan lainnya seperti ARIMA, GARCH, atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang perilaku pasar.