The Analisis Risiko Kerugian Bencana Alam di Indonesia Menggunakan Extreme Value Theory-Value at Risk Dengan Pendekatan Bayesian Mixture Model

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan setiap tahun. Kondisi geologis dan geografis yang kompleks menyebabkan tingginya frekuensi bencana geofisika dan hidrologi, sehingga diperlukan analisis risiko yang mampu menggambarkan peluang terjadinya bencana sekaligus besarnya kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui matriks risiko dengan dua komponen utama, yaitu frekuensi dan konsekuensi. Frekuensi kejadian bencana diestimasi menggunakan distribusi Poisson, yang sesuai untuk memodelkan kejadian yang bersifat jarang (rare events). Konsekuensi risiko diukur menggunakan VaR, yang merepresentasikan potensi kerugian pada tingkat kepercayaan tertentu. Karena data kerugian bencana bersifat ekstrem dan memiliki ekor distribusi yang berat (heavy-tailed), pemodelan VaR dilakukan menggunakan EVT dengan metode POT, di mana central part dimodelkan menggunakan distribusi Lognormal dan tail part menggunakan GPD. Estimasi parameter dilakukan dengan Bayesian Mixture Model melalui algoritma Metropolis–Hastings MCMC, dan parameter posterior digunakan dalam simulasi Monte Carlo untuk memperoleh estimasi EAL dan VaR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir dan gempa bumi berada dalam kategori High Risk. Kerugian tahunan rata-rata (EAL) akibat banjir mencapai 331.773 ribu USD, sedangkan gempa bumi mencapai 888.907 ribu USD, menunjukkan bahwa gempa bumi menimbulkan kerugian rata-rata yang lebih besar. Risiko kerugian ekstrem juga lebih tinggi pada gempa bumi, dengan VaR 95% sebesar 1.282.478 ribu USD untuk banjir dan 3.064.858 ribu USD untuk gempa bumi. Temuan ini menegaskan perlunya strategi mitigasi yang berkelanjutan serta alokasi dana kontinjensi yang lebih optimal untuk mengurangi potensi kerugian finansial akibat bencana alam di Indonesia.